ТМК ЗО2027

Rentabilität für sechs Monate: 0.4%
Kategorie: bonds.types.2

Rentabilitätsdiagramm

Diagramm „Rendite bis Fälligkeit“ im Vergleich zu ОФЗ 26230

Rendite bis zur Fälligkeit

  • Konfession: 1000 usd
  • Preis % vom Nennwert: 89.3 %
  • NKD: 11.5 usd
  • Rendite bis zur Fälligkeit: 10.43%
  • Couponrendite: 4.34%
  • Couponrendite aus aktuellem : 4.86%
  • Aktuelle Rendite auf Coupons mit Reinvestition: 4.92%
  • Coupon: 21.5 usd
  • Gutschein einmal im Jahr: 2.02

Grad

  • Qualität: 9/10
    BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
  • Liquiditätsindex: 10/10
    Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (max(Lbase) - (min(Lbase))
    Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉)^2, wobei
    Li – Endwert des Liquiditätsindex
    𝑉𝑖 - durchschnittliches tägliches Handelsvolumen für das i-te Instrument für die letzten 30 Handelstage
    𝑉 – durchschnittliches tägliches Handelsvolumen für alle Instrumente der letzten 30 Handelstage
    Li = (1.4369142804778 - 0.88205795538128) / (1.1495105057274 - 0.88205795538128)

Bonitätsbewertung

  • Bonitätsbewertung Эксперт: ruA+
  • Bonitätsbewertung Moody: B1
  • Bonitätsbewertung S&P: B+

Altman-Index

Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z-Score = 1.2 * 32.21 + 1.4 * 5.92 + 3.3 * 14.81 + 0.6 * 30.38 + 83.02 = 197.0521

Evstropov-Index

Y = 0,25 - 14,64 * R1 - 1,08 * R2 - 130,08 * R3
wobei Y der berechnete Koeffizient ist;
P = 1 / (1 + e-Y) - Wahrscheinlichkeit der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
Evstropov-Index, Y = 0.25 - 14.64 * 14.81 - 1.0.8 * 0.21 - 130.08 * 0.21 = -244.6343
P = 1 / (1 + e244.6343) = 0%