НорНикЗ25Д

Rentabilität für sechs Monate: 7.63%
Kategorie: bonds.types.2

Rentabilitätsdiagramm

Diagramm „Rendite bis Fälligkeit“ im Vergleich zu ОФЗ 26230

Rendite bis zur Fälligkeit

  • Konfession: 1000 usd
  • Preis % vom Nennwert: 99.1 %
  • NKD: 1 usd
  • Rendite bis zur Fälligkeit: 4.35%
  • Couponrendite: 2.57%
  • Couponrendite aus aktuellem : 2.59%
  • Aktuelle Rendite auf Coupons mit Reinvestition: 2.61%
  • Coupon: 12.75 usd
  • Gutschein einmal im Jahr: 2.02

Grad

  • Qualität: 9/10
    BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
  • Liquiditätsindex: 10/10
    Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (max(Lbase) - (min(Lbase))
    Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉)^2, wobei
    Li – Endwert des Liquiditätsindex
    𝑉𝑖 - durchschnittliches tägliches Handelsvolumen für das i-te Instrument für die letzten 30 Handelstage
    𝑉 – durchschnittliches tägliches Handelsvolumen für alle Instrumente der letzten 30 Handelstage
    Li = (1.3296091341242 - 0.85912708542853) / (1.1826945018559 - 0.85912708542853)

Bonitätsbewertung

  • Bonitätsbewertung Эксперт: ruAAA
  • Bonitätsbewertung Fitch: BBB-
  • Bonitätsbewertung Moody: Baa2
  • Bonitätsbewertung S&P: BBB-

Altman-Index

Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z-Score = 1.2 * 0.86 + 1.4 * 0.07 + 3.3 * 0.2 + 0.6 * 1.88 + 0.5 = 3.4329

Evstropov-Index

Y = 0,25 - 14,64 * R1 - 1,08 * R2 - 130,08 * R3
wobei Y der berechnete Koeffizient ist;
P = 1 / (1 + e-Y) - Wahrscheinlichkeit der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
Evstropov-Index, Y = 0.25 - 14.64 * 0.2 - 1.0.8 * 0.36 - 130.08 * 0.18 = -26.9531
P = 1 / (1 + e26.9531) = 0%