Стратегия на российском рынке

🎉Теперь наша стратегия Импульс роста доступна для подключения в Тинькофф

🚀Стратегия представляет собой более агрессивную версию уже известной вам стратегии Моментум (подробнее о Моментум-подходе Тут). Данный подход отлично проявил себя за последние полгода существенно опережая рынок (индекс Мосбиржи) в 1,5-2 раза. 

🔬Мы провели много тестирований и проанализировали различные варианты использования модели отбора акций Моментум для этой новой стратегии. Результаты получились еще лучше чем в Моментум. Целевая доходность 45-50% при росте российского рынка около 15-20%, что прогнозируется на ближайшие 12 месяцев, вполне реалистично.

💭В портфеле наиболее надежные российские акции динамика которых лучше рынка. Основа - профессиональная многофакторная модель, включающая фундаментальные факторы (динамика финансовых показателей, относительные величины, дивидендные ожидания) и классические моментум-факторы (относительная сила акции по сравнению с рынком и аналогами). Учитываются уникальные корпоративные события: смена собственников, ограничения торгов, смена юрисдикции, сделки M&A, санкции, крупные сделки и т.п.

Особенности новой стратегии

📌Минимальная сумма для подключения всего 120 000 рублей (против 1 000 000 рублей в Моментум).

📌Рекомендуемая сумма 320 000 рублей (в этом случае будет максимальное следование).

📌В портфель попадают только самые сильные акции по оценке многофакторной модели Моментум и те акции у которых оценки выросли по сравнению с предыдущей неделей. Если сила тренда акции снижается, то она продается при следующей балансировке.

📌Более существенная еженедельная балансировка портфеля.

📌Акции покупаются равными долями.

📌В случае ухудшения общей тенденции на рынке доля акций снижается, а свободные средства размещаются по рыночной процентной ставке в фонде ликвидности.

📌Из-за ограничений платформы Тинькофф в части использования фьючерсов в автоследовании в данном варианте не предусмотрено хеджирование валютных и рыночных рисков.

Посмотреть и подключить можно по этой ссылке

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.