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Rentabilität für sechs Monate: 0%
Kategorie: Корпоративные

Rendite bis zur Fälligkeit

Konfession: 1000 rub
Preis % vom Nennwert: 0 %
NKD: 44.77 rub
Rendite bis zur Fälligkeit: 0%
Couponrendite: 9.5%
Coupon: 47.37 rub
Gutschein einmal im Jahr: 2.01

Grad

Qualität: 7.67/10
BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
Liquiditätsindex: -46.91/10
Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (max(Lbase) - (min(Lbase))
Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉)^2, wobei
Li – Endwert des Liquiditätsindex
𝑉𝑖 - durchschnittliches tägliches Handelsvolumen für das i-te Instrument für die letzten 30 Handelstage
𝑉 – durchschnittliches tägliches Handelsvolumen für alle Instrumente der letzten 30 Handelstage
Li = (0 - 0.91237048911805) / (1.1068724165409 - 0.91237048911805)

Bonitätsbewertung

Bonitätsbewertung Эксперт: ruAAA
Bonitätsbewertung Fitch: BBB
Bonitätsbewertung Moody: Baa3

Altman-Index

Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z-Score = 1.2 * 0.46 + 1.4 * 0.16 + 3.3 * 0.26 + 0.6 * 0 + 0.92 = 2.5458

Evstropov-Index

Y = 0,25 - 14,64 * R1 - 1,08 * R2 - 130,08 * R3
wobei Y der berechnete Koeffizient ist;
P = 1 / (1 + e^-Y) - Wahrscheinlichkeit der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
Evstropov-Index, Y = 0.25 - 14.64 * 0.26 - 1.0.8 * 0.19 - 130.08 * 0 = -3.7761
P = 1 / (1 + e^3.7761) = 2.24%